Статьи

Решил ответить на самые часто задаваемые вопросы:

1. Чем алготрейдинг лучше ручной торговли?

Торговые роботы работают по чётко заданному алгоритму. У них нет эмоций, сомнений. Они всегда в рынке и их «внимание» стопроцентно направлено на соблюдение стратегии.

Более того вы можете эксплуатировать не одного робота – а хоть 200! Таким образом достигается диверсификация рисков.

 2.Сложно ли научиться программировать на ЛУА?

И да – и нет. Всё зависит от предрасположенности человека к математике и алгоритмическому мышлению. Но в любом случае лучше попробовать и узнать твоё это или нет. Я программировал еще в школе. Но потом на много лет забросил и даже не думал – что это то дело, от которого у меня глаза горят!

 3. Я не понимаю программирование – как мне можно создавать роботов еще?

Есть несколько конструкторов торговых роботов. Самый простой и понятный – это TSLAB. Своих первых роботов я создал именно в нём. Из плюсов:
можно быстро собрать стратегию, протестировать ее на истории и подобрать оптимизированные параметры. Из минусов: ограниченные возможности, абонентская плата.

 4. Для чего нужны Роботы-Помощники?

Рынок – это огромный поток информации. Быстро проанализировать, пересчитать – человеку часто не по силам. Роботы с этим справляются за миллисекунды. Ещё роботы снимают с трейдера рутинную работу – выставить тейк и стоп, котировать опционы, пересчитывать лотность, стоп лосс в системах с активным управлением капиталом и многое другое.

 5. Сколько времени уходит на написание торгового робота?

Обычно – несколько дней. И это не смотря на то, что у меня уже накопилась собственная обширная библиотека функций. Каждый робот индивидуален по дизайну и алгоритму. К каждому -всегда индивидуальный подход. И самое большое время отнимает тестирование. В реальном рынке всегда очень много нюансов, случайностей, задержек. Как правило робот на 60% состоит из защиты от таких непредсказуемостей.

 6. Что такое QPILE?

Это язык программирования, который также встроен в терминал QUICK. Он появился раньше чем LUA. И первых роботов для Квик писали именно на нём. QPILE значительно проигрывает роботам на LUA как в скорости, так и в юзабилити готовых роботов. Но для не сложных стратегий, где не требуется скорость вычислений – он вполне подходит.

 7. В интернете продаётся много скриптов с доходностью 300-500% годовых. Это реальная доходность для алготрейдинга?

Такая доходность вполне достижима – НО! Во первых - вы будете загружать весь депозит на одного робота. Во вторых – эта доходность показана на исторических данных и как правило на оптимизированных параметрах. Я вам скажу, что создавал простые индикаторные стратегии, которые показывали (на оптимизированных параметрах по истории) и 1000% годовых. Соответственно у вас рынок должен быть точно таким же как на истории. А это невозможно. Рынок всегда меняется. Поэтому это будет пан или пропал… Никому в такие игры я не рекомендую играть. Всегда нужно диверсифицировать, грамотно применять риск менеджмент и следить за оптимальными настройками роботов.

Приветствую, дорогие читатели.

Продолжаем тему управления капиталом в трейдинге.

В прошлой статье мы рассмотрели психологические моменты в трейдинге и как правильное управление капиталом помогает нам быть в «форме». Сегодня поговорим о конкретных способах математической защиты наших депозитов. Эти способы были придуманы более ста лет назад и описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». По сути это пирамидинг в различных проявлениях. Из современных известных трейдеров – пирамидинг активно продвигает Резвяков. Но на то мы и трейдеры – чтобы все перепроверять!

Для начала расскажу вкратце для тех кто «не в теме» - что такое пирамидинг.

Суть пирамидинга – усиливать сильное. Т.е. мы зашли в позицию, например, в лонг, и попали в тренд. Цена пошла вверх. И тут у нас два варианта наших возможных действий:

1. Закрыться по целевому тейку.
2. Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.

Математику этих двух вариантов мы рассмотрим чуть ниже. А пока суть пирамидинга:

Если движение в нашу сторону продолжается, мы наращиваем нашу позицию. При этом стоп мы переносим поближе на столько, чтобы при срабатывании мы получили убыток не более первоначального. Причем не в пунктах, а в деньгах.

Пример:

Депозит = 100 000р.

Инструмент = фьючерс на сбербанк.

Гарантийное обеспечение = 4524р. (для ровного счёта и запаса округлим до 5000р.)

Стоп лосс в пунктах по нашей стратегии = 100 пп.

Стоимость одного пункта = 1 рубль.

Риск на одну сделку 0,5% от депозита = 500р.

Максимально возможное кол-во лотов = 100000/5000 = 20 лот

Рассчитаем лот: 500р./100пп = 5 лот.

Т.е. вход в позицию мы осуществляем 5-ю лотами.

Посмотрим, как это выглядит на графике. График специально не подбирал – чтобы получилось, как в реальной торговле:

У нас была достаточно долгая консолидация – в течении нескольких дней. В начале июня происходит резкий прорыв вверх с плавным откатом к зоне ретеста уровня 22150. На этом ретесте мы входим в лонг 5-ю лотами со стопом в 100пп. Т.е. все по стратегии – риск не более 500р. на сделку.

Нам повезло и рынок пошёл в нашу сторону. 5 июня сформировалась хорошая консолидация. Можно было увеличить нашу позицию на пробое, но он случился на открытии рынка утром 6 июня. В гэп мы бы вряд ли зашли по хорошим ценам. Поэтому этот вход мы игнорировали. Далее рынок продолжил рост и нарисовал еще одну консолидацию. На её пробое мы добавляем еще 5 лотов в нашу позицию по цене 23150р.

Средняя цена входа у нас получается (23150*5 – 22150*5)/10 = 22650р.

Стоп лосс 500р/10лот = 50пп  

22650 – 50 = 22600р.

Что мы получили? Лотов в позиции у нас уже в два раза больше. Потенциальный риск у нас тот же самый = 500р. или 0,5% от депозита. За счет того, что цена прошла достаточно далеко – мы получили хорошую фору.
Смотрим что будет дальше.

Рынок проходит еще некоторое количество пунктов вверх и наступает разгрузка открытого интереса (выделено красным фоном на графике). Отсюда делаем предположение, что тренд закончился и пора выходить из позиции. Жаль, что не удалось нарастить позицию до полного ГО. Но рынок есть рынок – берём что даёт. Посчитаем прибыль:

Средняя цена входа у нас = 22650.

10 лотов.

Цена выхода 23650р

Прибыль составила (23650 – 22650)*10 = 10000р. Или 10% от депозита.

Соотношение риск/прибыль 1 к 20! Более чем круто!

Да, вы можете возразить – а что если изначально зайти 10 лотами? То доход при таком раскладе мог быть

(23650 – 22150)*10 = 15000р.  или 15% от депозита! Могли конечно. Но суть пирамидинга в очень низком первоначальном риске и далее наращиваем позицию. В нашем примере мы нарастили всего один раз. А в идеале мы стремимся нарастить до полного ГО. Т.е. вход и 3 раза пирамидим.

 Давайте посчитаем такой идеальный вариант, когда мы поймали хороший тренд при тех же условиях:

Депозит = 100 000р.

Инструмент = фьючерс на сбербанк.

Гарантийное обеспечение = 4524р. (для ровного счёта и запаса возьмём 5000р.)

Стоп лосс в пунктах по нашей стратегии = 100 пп.

Стоимость одного пункта = 1 рубль.

Риск на одну сделку 0,5% от депозита = 500р.

Максимально возможное кол-во лотов = 100000/5000 = 20 лот

Рассчитаем лот: 500р./100пп = 5 лот.

Поехали.

1-й вход по цене 22150 на 5 лотов, стоп-лосс 500р. (100пп) по цене 22050. ГО = 5*5000 = 25000р.

2-й вход по цене 22650 еще на 5 лотов. ГО = 10*5000 = 50000р.
       средняя цена = (22150*5 + 22650*5)/10 = 22400

       стоп-лосс = 500р/10лот = 50 пп     по цене 22400-50 = 22350

      добавились мы по цене 22650 – значит текущий стоп у нас будет находится в 22650 – 22350 = 300пп

      что значительно больше первоначального стоп-лосса в 100пп. А значит наша позиция в безопасности от         «торгового шума»

3-й вход по цене 23150 еще на 5 лотов. ГО = 15*5000 = 75000р.

       средняя цена = (22400*10 + 23150*5)/15 = 22650

       стоп-лосс = 500р/15лот = 33 пп     по цене 22650-33 = 22617

      добавились мы по цене 23150 – значит текущий стоп у нас будет находится в 23150 – 22617 = 533пп

4-й вход по цене 23650 еще на 5 лотов. ГО = 20*5000 = 100000р.  100% от депозита!

       средняя цена = (22650*15 + 23650*5)/20 = 22900

       стоп-лосс = 500р/20лот = 25 пп     по цене 22900-20 = 22880   Вообще уже со второго добавления можно       было перенести в безубыток и вообще не иметь рисков в этой сделке.

      добавились мы по цене 23650 – значит текущий стоп у нас будет находится в 23650 – 22880 = 770пп

Закроем позицию еще через 300пп по цене 23950.

Итого (23950 – 22900)*20 = 21000р. Или 21% от депозита. Первоначальный риск 0,5%. Соотношение Прибыль/Риск = 21/0,5 = 42.

И риск у нас по сути есть только при ПЕРВОМ ВХОДЕ. При последующих добавлениях нет смысла ставить стоп-лосс с убытком, т.к. у нас запас до него более чем троекратный. Можно держать его в безубытке или маленьком плюсе. Таким образом мы можем ПРОБОВАТЬ Входить хоть 40 раз!!!! На 41-й мы заберем все движение и будем в прибыли!

Что даёт нам пирамидинг вместе с ловлей трендов? Очень низкий процент риска – всего 0,5% от депозита (или еще меньше) Высокое соотношение риск/прибыль.
Мы можем 15….20…30…40.. раз зайти не правильно, поймать стоп и один раз зайти правильно и всё равно заработать!

В данном примере мы пирамидились один раз. По нашей стратегии, гарантийного обеспечения хватило бы на три дополнительных входа. Т.е. прибыль может быть потенциально гораздо выше! И это при том же риске в 0,5%! Значит соотношение риск/прибыль в 1/20 далеко не предел! Рынок - это хаос!

Куда он пойдёт - предсказать невозможно! Даже в нашем примере, после закрытия позиции с прибылью – рынок пошёл еще выше:

Но мы не можем предсказывать, поэтому вышли по достаточным для нас обьективным причинам – снижение открытого интереса. Мы осуществляем входы в позицию лишь по статистическим формациям. Из обьективного только количество открытого интереса. Если он растёт – значит будет движение. Т.к. в позиции входят и быки, и медведи. А дальше кто то перевесит и у оппонентов  сорвет стопы - вот вам и движение.

Для этой системы управления позицией был написан робот «MARTIN».

Он может работать как в автоматическом режиме по алгоритму пробой уровней, так и в ручном, когда решение о входе в сделку принимает трейдер. Главная особенность данного робота – возможность пирамидинга с заданным риском в процентах от депозита.

В следующей статье мы рассмотрим другую систему управления капиталом – для тех кто торгует внутри дня и не готов высиживать долгие трендовые сделки.

Ссылка на робота "MARTIN"

Сегодня мы поговорим о математике. Математике управления капиталом.

Что мы думаем про управление капиталом? Первое что приходит на ум это – «Большой», бородатый  дядька – трейдер, на бумаге высчитывает - куда ему перенаправить свои огромные деньжищи! И мы, сравнивая себя с ним, считаем себя «маленькими трейдерёнками»… А раз мы маленькие, то и высчитывать нам нечего! Вот когда заработаем…..  Вот тогда и будем изучать и разбираться в этой науке.

А не заработаем!

Более того – потеряем то что есть!

А почему?  - Потому что деньги любят счёт!

Итак, поехали.

Что значит управлять капиталом?
1. Не потерять!

1. Сохранить.
2. Приумножить.

Чтобы заработать на спекуляциях, особенно на производных инструментах (фьючерсы, опционы) или если вы просто работаете с плечом – первоочередная задача – не слить депозит.

У вас должна быть:

 отличная стратегия – с положительным математическим ожиданием

 дисциплина - чтобы ее чётко выполнять

крепкие нервы – чтобы не сорваться в тильт

и математическая модель управления капиталом.
Казалось бы есть стратегия, дисциплина, нервы тренированные – это грааль! У нас итак положительное математическое ожидание!!! Чего ещё???
Но! Рынок меняется! Постоянно! Спросите любого трейдера с опытом – ты торгуешь также как и 10 лет назад? По той же стратегии? Ответ однозначен – «НЕТ, Я ПОДСТРОИЛСЯ ПОД РЫНОК».

Но мы еще не умеем подстраиваться. Мы считаем, что стратегия – вечная! Сначала, возможно, стратегия нам принесет плюс. Но через какое-то время рынок изменится, и стратегия перестанет приносить прибыль или, что еще хуже, начнет сливать…

Какой тут может быть выход?

Защититься математикой от слива депозита!

Сейчас приведу пару примеров эквити счета:

Начальные условия следующие:

Один трейдер торговал одновременно на двух счетах. Начальный депозит был и там и там по 200000 рублей. Пользовался одной стратегией и вообще совершал

 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ!

Т.е. количество тейков и стопов у него абсолютно одинаковое. Тейки и стопы абсолютно одинаковые!

Но. Важное отличие. У него были разные стратегии управления капиталом на каждом счете.

Он совершил всего 200 сделок. Процент прибыльных сделок составил 35%. Убыточных соответственно 65%
Тейк – 90 рублей

Стоп – 30 рублей

Комиссия брокера – 5 рублей

А теперь посмотрим на графики эквити:

СЧЁТ №1

СЧЁТ №2

По первому счёту – трейдер заработал чистыми 56000 рублей. Или 28% к депозиту.

По второму счёту – результат поменьше – 34200 рублей. Или 17,1% к депозиту.

Казалось бы, стратегия управления капиталом использованная в первом счёте – прибыльнее, а значит и ЛУЧШЕ!

Но давайте посмотрим на другой показатель – максимальную просадку.

Для первого счета она составила 26000 рублей или 13% от депозита.
Для второго счета максимальная просадка была 7200 рублей или 3,6% от депозита.

А теперь представьте, что вы сейчас, в данный момент просадили 13% от счёта! Как вы будете себя чувствовать? Нервы выдержат? Не начнёте «отыгрываться»? Не засомневаетесь в себе, в стратегии?
Посмотрите еще раз внимательно на первый график. Примерно к сотой сделке трейдер явно заработал около 60000 рублей. Но за последующие 100 сделок – депозит, то терял, то почти возвращал заработанное. И это на протяжении 100 сделок!  Как думаете сколько всего он успел за эти 100 сделок по передумать???

А теперь изучим второй график. (Напоминаю – стратегия, точки входа, точки выхода – абсолютно одинаковые!)
Что бросается в глаза? Резкие подъёмы прибыли! И очень маленькие, медленные сливы.
И самое важное – к двухсотой сделке у него максимальная сумма  по депозиту. Согласитесь, такой график эквити не даст засомневаться в собственных аналитических способностях, в своей стратегии, в своём видении рынка.

И самое главное – такая стратегия управления капиталом ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ переждать неадекватный рынок, неблагоприятный цикл, в котором ваша стратегия даёт сбой.

     Сегодня расскажу об одной скальперской стратегии. Основана она на неустранимой неффективности рынка - срыве стопов.

Все мы знаем что рынок не генерирует деньги - он их просто перераспределяет от одних трейдеров к другим. Отсюда напрашивается один вопрос - а где трейдеры теряют свои деньги? Можем ли мы их там "подобрать"? Да легко!

Какая теория тторговли самая популярная? - Теханализ! 

Что говорит Теханализ? - Ставте стопы!

Где по Теханализу нужно ставить стопы? - За ближайшим максимумом или минимумом!

Итак, мы имеем максимум цены. Все кто набрал шортовые позиции - выставили свои стопы аккурат за этим максимумом. Кто-то дальше, кто-то ближе. Но сам факт - что в этой зоне сосредоточены, по сути, рыночные заявки на покупку в огромном количестве - даёт нам искомую стратегию!

Но в каждой стратегии есть свои ньюансы:

1. Стопов должно быть очень много - чтобы "выстрел" был достаточно сильным.

2. За уровнем максимума (минимума) не должно быть крупного игрока, который набирает шортовую (лонговую) позицию

3. Размеры стопа и тейка должны быть формализованы для конкретного инструмента.

Вот собственно и все. А теперь решение для фьючерса на индекс РТС:

1. На графике у вас должен быть отрыт инструмент в минутном масштабе (скальпинг всё-таки)

   Обязательно добавлены обьёмы и график открытого интереса.

Что мы видим из этого графика? Есть локальный минимум, в этой точке был максимальный набор позиции всеми игроками. У нас вырос открытый интерес и обьем торгов был более 10000 контрактов. Это значит, что 10000 контрактов купили и 10000 контрактов продали. А те кто купил - с огромной долей вероятности выставили свои стопы как раз за минимумом. Т.е. "выстрел" стопов будет что надо!

2. Теперь нам нужно обезопаситься от крупного игрока. Очень часто именно крупные игроки и выносят стопы других участников чтобы самим набрать позицию. По рынку ведь купить они 10-20 тыс контрактов купить не могут. 

Поэтому обязательно смотрим в стакан! Увидели крупный лот - ставьте перед ним - тогда вас точно заберут.

3. Ну а стоп и тейк - могу сказать вам только какими пользуюсь я. Они подобраны империческим путем.

Стоп не более 50пп

Тейк 100пп.

Можно на 100пп закрывать часть позиции, а оставшуюся часть - попробовать подержать на продолжение движения.

В представленном примере - цена после пробоя ушла далеко - можно было взять хороший профит!

И в качестве послесловия - стратегия скальперская, поэтому нужна хорошая скорость. Для входа в позицию лучше выставлять стоп-заявку прям по границе максимумв(минимума). Так как когда цена подходит к такой границе - подключаются несколько сотен скальперов. И события развиваются очень стремительно!
А вот на выставление стопа и тейка - лучше подрядить робота. Для этой стратегии очень хорошо подходит автоматический помощник "Стоп&Профит"

Всем БОЛЬШИХ профитов!

                         Добрый день, уважаемые трейдеры.

     Сегодня поговорим о такой немаловажной составляющей успеха в нашем деле - как Психология трейдинга. Не секрет, что прибыльная торговля строится на трёх базовых принципах:

1. Торговая стратегия
2. Управление капиталом
3. Управление эмоциями

     Большинство трейдеров фокусируются лишь на первом пункте - торговой стратегии.

     Они справедливо полагают, что имея торговую стратегию с положительным математическим ожиданием, они автоматически начнут зарабатывать на бирже... Как показывает опыт - это далеко не все. Рынок изменчив и непредсказуем. И когда трейдер получает несколько стопов  подряд - его сознание захватывают эмоции. Он спешит отыграться, торговая стратегия отходит на 10 план. Ведь он ПРАВ!!!! Он не мог ошибиться!!!

     Это тильт...   Да, трейдер возможно был прав, но крупный банк именно в этот день решил закупить/продать огромный объем этого же эмитента. И цена, не повинуясь стратегии частного трейдера - пошла в другую сторону. А у трейдера эмоции, перезаход, опять стоп, тильт, слив депозита....

     Почему так происходит? Ведь каждый, кто пришёл на рынок, изначально уверен в себе на 100%. Гуру трейдинга говорят - "Дисциплина - наше всё!". А новички им вторят - "Да не вопрос! - Дайте стратегию только!" Но когда начинается торговля на реальном счете, все переворачивается с ног на голову. И знаете что? Трейдер действительно не виноват! В такие моменты он просто "не в себе"!

     Есть такое народное выражение: "бес попутал..." Оно как нельзя лучше отражает внутреннее состояние трейдера в моменты тильта. Всё дело в устройстве нашего мозга. У нас два полушария - левое и правое. Левое отвечает за логику: язык, числа, математика, аргументация, т.е. за нормальное мышление из фактов. А вот правое - полная противоположность: эмоции, креатив, чувства, музыка, интуиция, т.е. все абстрактное и изменчивое. Так распорядилась природа, когда создавала нас. И так действительно лучше для нашей выживаемости как вида. Ведь если мы встретили волка, то мы не можем себе позволить проанализировать ситуацию - "это зверь, у него есть зубы, он ест мясо, он хищник, возможно голоден, что же делать????" Нет! У нас резкая, сильная, мгновенная эмоция - страх! Беги, спасайся! Если некуда бежать - адреналин в кровь! Дерись! Вот так, в зависимости от ситуации у нас преобладает одна или другая часть мозга. Именно поэтому, когда на рынке мы получаем несколько стопов подряд - нас захватывают эмоции и "управление переключается" на правое полушарие. А вот эмоции не могут мыслить рационально. У них нет логики. Получил стоп: левое полушарие "говорит" - тааак.... надо разобраться! Куда тренд? Где объемы? Что случилось? А правое "кричит" - Ты прав!  Давай! Входи! Отбей убытки! Больше лот! Нафиг стопы - пересидим!

     Но! Зная об этой, нашей особенности - мы можем управлять своим разумом! Главное включить осознанность. Следить за своим настроем.

     Легко сказать, но как это сделать на практике? Ответ: - ПЛАНИРОВАНИЕ.

     Итак. Утро трейдера:

     Пришел пораньше, чтобы подготовиться к торгам. Обязательно выспавшийся, в хорошем настроении. Если находишься под воздействием сильных эмоций, стресса - значит сегодня НЕ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ!

     Провел аналитику по всем таймфреймам. Определил тренд. На сайте Мосбиржи (если вы на ней торгуете) посмотрели срез по открытому интересу по всем торгуемым инструментам. Посмотрели открытый интерес по опционам. (Опционщики более профессиональные участники - и прогнозы у них точнее). Построили уровни поддержки, сопротивления, трендов. Составили торговый план на день - что, где и в каком сценарии вы будете торговать и в каком направлении. Это все что касается торговой стратегии. Далее: определили сколько процентов от депозита сегодня вам можно потерять - после этого порога вы ТОЧНО НЕ ТОРГУЕТЕ СЕГОДНЯ! Сколько от заработанного сегодня вы положите в кэш, а каким заработком вы позволите дополнительно рискнуть. Померили волатильность за последние несколько дней. Определили размер стоп-лосса и тейк профита по каждому торгуемому инструменту. Всё записали и повесили перед глазами. Это по управлению капиталом.

     И вот мы добрались к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения - управлению эмоциями. Первое, что нужно понимать - что мы МОЖЕМ "переключать" полушария. Но для нас сложно осознать в данный момент, что мы находимся "под эмоциями". Поэтому у нас должно быть всё записано в торговом плане на день.

     Итак: мы получили стоп. У нас вырабатывается эмоция. Сопротивляться ей бесполезно. Её испытываем, считаем до 12. Далее - если эмоция была сильная, значит - в кровь выбросило порцию адреналина. То лучше "сбросить негатив" - ее нужно реализовать физически. Хорошо, если через боксерскую грушу. Но как минимум - отжаться, поприседать или подтянуться. Если этого не сделать - адреналин начинает вас уничтожать изнутри. Накапливается нервное напряжение, все мышцы скованы, стресс, ноги отбивают чечётку, пальцами барабанную дробь по столу. Знакомо? А после такого торгового дня - вы как выжатый лимон!

     С химией разобрались. Теперь вы знаете что делать. Идем дальше.  Нужно передать управление левому полушарию. Нужно отставить торговлю и начать анализировать. Погрузиться в процесс. Начертить заново тренды. Посчитать волатильность. Продумать стратегию быков. Пересесть за другой стул и продумать стратегию медведей. Понять кто сейчас сильнее и почему. Через, буквально, пять минут аналитической деятельности статус кво левого полушария будет восстановлен и вы опять вернетесь к нормальному логическому мышлению. И только проведя все вышеперечисленные действия, поняв что вы больше не хотите отыграться и готовы спокойно ждать следующего входа - вы разрешаете себе торговать. И не надо никуда уходить, гулять и отдыхать от рынка! Как вы узнаете ПОЧЕМУ вас выбило по стопу, если вы не видете что происходит из "первого ряда"?

     И чтобы всё это НЕ ЗАБЫТЬ в течении торгового дня - это ВСЁ ПРОПИСАТЬ В ПЛАНЕ НА ДЕНЬ!!! И не забудьте каждый час - разминка, попить воды, посмотреть в окно - вдаль. Хороший завтрак и обед.

Вся информация и выработанные рекомендации были почерпнуты из книг: "Психология трейдинга" Бретт Стинбарджер, "Решение проблем по методикам спецслужб" Морган Джонс и от моих преподавателей Вадим Федосенко, Алексей Богатов.

Спасибо. Больших профитов вам в депозит!))