Сегодня расскажу об одной скальперской стратегии. Основана она на неустранимой неффективности рынка - срыве стопов.
Все мы знаем что рынок не генерирует деньги - он их просто перераспределяет от одних трейдеров к другим. Отсюда напрашивается один вопрос - а где трейдеры теряют свои деньги? Можем ли мы их там "подобрать"? Да легко!
Какая теория тторговли самая популярная? - Теханализ!
Что говорит Теханализ? - Ставте стопы!
Где по Теханализу нужно ставить стопы? - За ближайшим максимумом или минимумом!
Итак, мы имеем максимум цены. Все кто набрал шортовые позиции - выставили свои стопы аккурат за этим максимумом. Кто-то дальше, кто-то ближе. Но сам факт - что в этой зоне сосредоточены, по сути, рыночные заявки на покупку в огромном количестве - даёт нам искомую стратегию!
Но в каждой стратегии есть свои ньюансы:
1. Стопов должно быть очень много - чтобы "выстрел" был достаточно сильным.
2. За уровнем максимума (минимума) не должно быть крупного игрока, который набирает шортовую (лонговую) позицию
3. Размеры стопа и тейка должны быть формализованы для конкретного инструмента.
Вот собственно и все. А теперь решение для фьючерса на индекс РТС:
1. На графике у вас должен быть отрыт инструмент в минутном масштабе (скальпинг всё-таки)
Обязательно добавлены обьёмы и график открытого интереса.
Что мы видим из этого графика? Есть локальный минимум, в этой точке был максимальный набор позиции всеми игроками. У нас вырос открытый интерес и обьем торгов был более 10000 контрактов. Это значит, что 10000 контрактов купили и 10000 контрактов продали. А те кто купил - с огромной долей вероятности выставили свои стопы как раз за минимумом. Т.е. "выстрел" стопов будет что надо!
2. Теперь нам нужно обезопаситься от крупного игрока. Очень часто именно крупные игроки и выносят стопы других участников чтобы самим набрать позицию. По рынку ведь купить они 10-20 тыс контрактов купить не могут.
Поэтому обязательно смотрим в стакан! Увидели крупный лот - ставьте перед ним - тогда вас точно заберут.
3. Ну а стоп и тейк - могу сказать вам только какими пользуюсь я. Они подобраны империческим путем.
Стоп не более 50пп
Тейк 100пп.
Можно на 100пп закрывать часть позиции, а оставшуюся часть - попробовать подержать на продолжение движения.
В представленном примере - цена после пробоя ушла далеко - можно было взять хороший профит!
И в качестве послесловия - стратегия скальперская, поэтому нужна хорошая скорость. Для входа в позицию лучше выставлять стоп-заявку прям по границе максимумв(минимума). Так как когда цена подходит к такой границе - подключаются несколько сотен скальперов. И события развиваются очень стремительно!
А вот на выставление стопа и тейка - лучше подрядить робота. Для этой стратегии очень хорошо подходит автоматический помощник "Стоп&Профит"
Всем БОЛЬШИХ профитов!