Опционный робот Дельта Хеджер 9.5

Робот «Дельта Хеджер - 9.5».

Возможности робота:

1. Покупка и продажа одновременно до 6 опционов.
2. Выставление заявок возможно по

а) «теоретической цене», которую транслирует Квик. (она меняется раз в 60 секунд)

б) реальной цене, которую рассчитывает робот реал-тайм в зависимости от цены фьючерса.

в) со сдвигом на N-шагов цены от «теоретической» или от «реальной» в сторону спроса или предложения.

г) реальную цену, в свою очередь, робот может рассчитывать исходя из значения «волатильности», транслируемой Квиком или исходя из ЗАДАННОЙ ВРУЧНУЮ ТРЕЙДЕРОМ «волатильности»

д) можно зафиксировать цену и дождаться исполнения заявки

1. Выставление заявок «Айсбергом». Робот будет выставлять в стакан только заданное              количество лотов и по мере их исполнения добавлять. Допустим вы желаете купить или продать 1000 опционов Колл. В стакане таким обьемом «пугать» других трейдеров не желательно, поэтому можно включить режим «Айсберг», например, по 50 контрактов и спокойно ждать пока робот все сам сделает. Он выставит 50 лотов и по мере их реализации – будет добавлять. Таким образом, вы наберете позицию в 1000 лотов не показывая их в стакане.
2. Робот «Дельта Хеджер» осуществляет автоматическое хеджирование фьючерсом. Шаг дельты для хеджа, границы цены, а также,  какие именно инструменты хеджировать – можно задать вручную.
3. В таблицу робота выводятся греки выбранных инструментов и их суммы. Греки рассчитываются с точностью до часа в последний день жизни опциона. Это дает возможность торговать опционами за несколько часов до экспирации.
4. Все «свои» заявки – робот «Дельта Хеджер» «помечает» номером ID. Таким образом робот работает только с теми позициями, которые сам выставил. Что это значит на практике? Вы поручили роботу продать 100 опционов Пут 110000 страйка. Робот «Дельта Хеджер» набрал позицию, если было необходимо захеджировал ее. Но у вас возникла необходимость вручную продать 10 таких же опционов для другой стратегии. Вы можете это спокойно сделать вручную или с помощью другого робота – это никак не повлияет на конструкцию собранную «Дельта Хеджером».  Также, используя разные номера ID, возможно одновременное использование нескольких копий робота  «Дельта Хеджер» в одном терминале Квик.
5. Робот «Дельта Хеджер» умеет разбирать опционные позиции по целевой прибыли.

Как это работает? При достижении расчетной прибыли (тейк профита) – робот включает режим дельта хеджирования, затем выставляет заявки по теоретической цене на разбор позиций. Прибыль рассчитывается по заявкам бид и аск в стакане. Т.е. по рыночной цене. А так как в опционах очень часто спреды широкие, то мы будем иметь своеобразный запас. Прибыль рассчитывается по текущим ценам – если закрыть позиции прямо сейчас по рынку, то робот получит ту прибыль, которую показывает. Она всегда будет ниже той что показывает квик. Терминал всегда показывает вариационную маржу по теоретической цене. А робот рассчитывает по реальной в стакане! Поэтому, когда робот начинает закрывать позицию, а он будет это делать все таки по теоретической цене, то мы получим даже немножко больше.

В 9-й версии робота «Дельта Хеджер» - значительно улучшен алгоритм выставления заявки.

Теперь есть два отдельных режима работы робота - «Редактирование» и «Работа». 

Подача и переставление заявки осуществляется за несколько миллисекунд. Режим «Работа» отключает все лишние процессы – ввод параметров, обработка символов, курсор и т.д. – для максимальной скорости робота. Этот режим включается автоматически при наборе и разборе позиции.

Т.е. настроили все параметры, включили набор или разбор позиции.